丁晓兵，上海证券交易所研究所研究员，博士。他在《中国金融》发表文章指出，目前中国国债可靠收益率曲线中短期收益率倒挂规律具有自我加强的机制，并非宏观杠杆率水平退潮、资金面宽松程度下行等传统因素的单纯叠加效应。短端收益率倒挂更多是货币市场基准利率体系结构性的问题。
丁晓兵分析指出，货币市场市场基准利率结构性问题的核心在于LPR与SHIBOR的应用比例问题。当前，中国银行间市场利率体系基础是SHIBOR，而贷款利率则是LPR，因此利率传导存在断层。丁晓兵在研究中建议，长期来看，需要逐步推进LPR作为银行与企业的贷款基准利率，才能够改变目前货币市场存在的问题。
推进LPR作为贷款基准利率需要三项条件：一是推进LPR报价、发布机制，二是探索LPR期限结构，三是建立LPR市场化流通机制，并引导市场逐步形成关于LPR的最优定价机制。
在环境变动的背景下，如何分析国债收益率倒挂，成为投资者的关键问题。作为专业领域的知名人士，丁晓兵的观点有着重要的指导意义。